[صفحه اصلي ]     [ English ]  
نشریه علمی–پژوهشی تحقیقات مالی awt-yekta Financial Research
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 14, شماره 1 - ( بهار و تابستان 1391 ) ::
برگشت به فهرست نشريات جلد 14 شماره 1 صفحات 1-16
XML مدلسازی نوسانات بخش‏های مختلف بازار سهام ايران با استفاده از مدل گارچ چندمتغيره Print

[English Abstract]
نويسندگان: اسمعيل ابونوری ، محمدرضا عبداللهی
دانشجو دکترا دانشگاه علامه طباطبايی
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ..
چکيده مقاله:
 

اين مقاله از يک مدل گارچ چند متغيره برای برآورد همزمان ميانگين و واريانس شرطی بازده‏های روزانه بخش‏های مختلف بازار سهام ايران از 1 تير 1386 تا 1 تير 1391 استفاده مي‏کند. از آنجايیکه دارايي‏های مالی بر اساس اين شاخص‏های بخشی دادوستد مي‏شوند، مکانيسم انتقال نوسانات در طول زمان و در ميان بخش‏ها به­منظور تصميم‏گيری برای تخصيص بهينه سبد مهم است. نتايج بيانگر انتقال معنادار شوک‏ها و نوسانات در ميان بخش‏های مختلف است. اين يافتهها ايده به اشتراک‏گذاری اطلاعات بهوسيله­ي سرمايهگذاران در اين بخشها را تأييد میکند.

 

 

 
واژه‌های كليديانتقال نوسانات، گارچ چند متغیره، مدل‎سازي نوسانات.،
متن كامل [PDF 316 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
. Modeling Different Sector Volatility of Iran Stock Exchange Using Multivariate GARCH Model. 3. 2013; 14 (1) :1-16
URL http://www.jfrut.ir/browse.php?a_code=A-10-24-2&slc_lang=fa&sid=1
ابونوری اسمعيل، عبداللهی محمدرضا. مدلسازی نوسانات بخش‏های مختلف بازار سهام ايران با استفاده از مدل گارچ چندمتغيره. 1. 1391; 14 (1) :1-16
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

كد امنيتي را در كادر بنويسيد >
 
برگشت به فهرست نشريات دوره 14, شماره 1 - ( بهار و تابستان 1391 )
نشریه علمی–پژوهشی تحقیقات مالی Financial Research
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.056 seconds with 648 queries by AWT YEKTAWEB 2.4.3.1